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R

Valor en Riesgo (VaR) con R

En esta entrada comentaré sobre una de las medidas más utilizadas para medir la exposición al riesgo de mercado de una determinada posición o una cartera de inversión en activos financieros: Valor en Riesgo o VaR por sus siglas en inglés (Value at Risk), medida desarrollada a principio de los años 90s por JP Morgan

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