Tag archives for Estructuración de Portafolios de Inversión
Análisis y optimización de portafolios con R (II)
Siguiendo con la entrada anterior Análisis y optimización de portafolios con R (I), ahora calcularé la frontera eficiente, portafolio eficiente y el portafolio tangente u óptimo con R. espcartera<-portfolioSpec() setRiskFreeRate(espcartera)<- ##Rentabilidad Activo Libre de Riesgo setNFrontierPoints(espcartera) <- 20 Al no…
Análisis y optimización de portafolios con R (I)
Esta entrada será la primera que publicaré sobre análisis y optimización de portafolios con R. Comentaré sobre la conformación de un portafolio de inversión, los rendimientos esperados, volatilidad, varianza, correlación, portafolio eficiente, la frontera eficiente y la cartera óptima con…
Conformación de un Portafolio de Inversión con las Acciones del S&P Mila 40 (II)
Siguiendo con el post anterior –Conformación de un Portafolio de Inversión con las Acciones del S&P Mila 40 (I) - , aquí continuaré con nuestro análisis. Después de analizar el riesgo individual, ahora nos centraremos en la diversificación y estudiaremos…
Conformación de un portafolio de inversión con las acciones del S&P Mila 40 (I)
Siguiendo con el post anterior –Estructuración de Portafolios de Inversión- , aquí hablaré sobre la conformación de un portafolio con las acciones que cotizan en el índice S&P Mila 40, basándonos en el modelo de Markowitz. Harry Markowitz (1927- ),…
¿Cómo estructurar un portafolio de inversión?
Debido a los avances tecnológicos y a la creación e innovación de instrumentos financieros cada vez más sofisticados, la globalización de los mercados financieros es hoy en día una realidad. Realidad, que se convierte por un lado, en un reto…