Tag archives for Administración de Portafolios

Mercados Financieros

Análisis y optimización de portafolios con R (II)

Siguiendo con la entrada anterior Análisis y optimización de portafolios con R (I), ahora calcularé la frontera eficiente, portafolio eficiente y el portafolio tangente u óptimo con R. espcartera<-portfolioSpec() setRiskFreeRate(espcartera)<- ##Rentabilidad Activo Libre de Riesgo setNFrontierPoints(espcartera) <- 20 Al no…
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Mercados Financieros

Análisis y optimización de portafolios con R (I)

Esta entrada será la primera que publicaré sobre análisis y optimización de portafolios con R. Comentaré sobre la conformación de un portafolio de inversión, los rendimientos esperados, volatilidad, varianza, correlación, portafolio eficiente, la frontera eficiente y la cartera óptima con…
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