Evaluando estrategias de trading (I): Profit factor o factor de beneficio

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Una de las tareas imprescindibles y que todo trader debe realizar es la de evaluar el rendimiento de sus diferentes estrategias de trading, y para ello existen varios ratios o indicadores, los cuales iremos explicando uno a uno.

En la entrada de hoy hablaré sobre una de las medidas más populares, el Profit Fator (PF) o Factor de Beneficio, qué es y cómo se calcula.

Profit factor

¿Qué es el Profit Factor?

Es un ratio que nos indica lo que vamos a ganar por cada unidad que perdemos. Un PF de 1.90 nos dice que por cada dólar que perdemos vamos a ganar 1.90 dólares.

¿Cómo se calcula el Profit Factor?

El Profit Factor se calcula sobre el total de ganancias obtenidas en las operaciones o trades ganadores, dividido por el total de pérdidas en las operaciones perdedoras.

Operación  Ganancia/Pérdida

1                       -50

   2                      +100

 3                       +30

4                       -25

5                       -25

   6                       +100

Ganancia bruta = +230

Pérdida bruta =  -100

Profit Factor = 1.88

Profit Factor = Beneficio bruto / Pérdida bruta

¿Qué valor de Profit Factor buscamos? 

Si la estrategia es rentable, entonces las ganancias brutas son superiores a las perdidas brutas, por tanto, obtenemos un PF mayor a uno (1). Estrategias no rentables generan un PF inferior a 1.

Por consiguiente, siempre buscamos estrategias con un PF mayor a 1, entre más alto este ratio mucho mejor. Podría ser aceptable una estrategia con un PF igual o mayor a 1.5, aunque claro, lo ideal sería un PF igual a 2 o superior. 

Comentarios Finales 

El Profit Factor es uno de los ratios más usados por su simplicidad y facilidad de calcular, pero hay que tener presente que esta medida por si sola es insuficiente para evaluar el rendimiento de las diferentes estrategias de trading de manera adecuada, pues no indica que la estrategia sea realmente consistente o si el beneficio obtenido compensa el riesgo asumido, por ende, se debe hacer uso de otros indicadores y poner en contexto la estrategia, analizar la distribución de las operaciones, como el número de operaciones ganadores o si sólo hubo una operación ganadora.

Otro de los indicadores más populares para evaluar estrategias de trading es el drawdown.

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