Valor en Riesgo (VaR) con R

En esta entrada comentaré sobre una de las medidas más utilizadas para medir la exposición al riesgo de mercado de una determinada posición o una cartera de inversión en activos financieros: Valor en Riesgo o VaR por sus siglas en inglés (Value at Risk), medida desarrollada a principio de los años 90s por JP Morgan … Leer más

Análisis y optimización de portafolios con R (II)

Siguiendo con la entrada anterior sobre portafolios de inversión con R, ahora calcularé la frontera eficiente, portafolio eficiente y el portafolio tangente u óptimo con el lenguaje de programación R (R language). espcartera<-portfolioSpec() setRiskFreeRate(espcartera)<- -0.001 ##Rentabilidad Activo Libre de Riesgo setNFrontierPoints(espcartera) <- 20 Al no indicar las especificaciones de la cartera, la función portfolioSpec() toma … Leer más

Análisis y optimización de portafolios con R (I)

Esta entrada será la primera que publicaré sobre análisis y optimización de portafolios con R. Comentaré sobre la conformación de un portafolio de inversión, los rendimientos esperados, volatilidad, varianza, correlación, portafolio eficiente, la frontera eficiente y la cartera óptima con R, siguiendo la misma línea de un artículo publicado en los inicios de haber creado … Leer más

Cálculo de rentabilidades con R: Rentabilidad aritmética Vs Rentabilidad logarítmica

Parar cualquier inversionista es muy importante diferenciar y saber calcular la rentabilidad o rendimiento de una inversión u activo financiero, por lo tanto, en esta entrada comentaré sobre los rendimientos de activos financieros y como no podía ser de otra forma, realizaré los cálculos con el lenguaje de programación R (R Language). Además, en muchas … Leer más

Análisis de series temporales con R (III): Autocorrelación

Siguiendo con el tema de series temporales y el análisis de estacionariedad y raíces unitarias, en esta entrada vamos a tratar el concepto de la autocorrelación, cómo calcular la función de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) en el lenguaje de  programación R así como graficar un correlograma. ¿Qué es la autocorrelación en las series … Leer más

Análisis de series temporales con R (II): Estacionariedad y raíces unitarias

En esta entrada vamos a retomar el concepto de estacionariedad de una serie temporal. ¿Qué es la estacionariedad? Como mencionamos en el post anterior sobre series temporales, una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es en función del tiempo; y además, … Leer más

Análisis de series temporales con R (I)

Aquí publicaré una serie de entradas para analizar series temporales con el lenguaje de programación R.  Para empezar, ¿Qué son las series temporales? Las series temporales contienen valores ordenados cronológicamente. Se pueden definir como una sucesión de observaciones de una variable tomadas en varios instantes del tiempo. Si traemos el concepto de proceso estocástico, se … Leer más

Desestacionalizar series temporales con R

En la entrada de hoy comentaré sobre desestacionalizar series temporales o ajustes estacionales, qué son y cómo realizarlos con el lenguaje de programación R. Pero primero, tenemos que hablar sobre los componentes de una serie temporal. Descomposición de series temporales Las series temporales, se pueden descomponer en: 1) Tendencia. El componente tendencial hace referencia al … Leer más