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Valor en Riesgo (VaR) con R
En esta entrada comentaré sobre una de las medidas más utilizadas para medir la exposición al riesgo de mercado de una determinada posición o una
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Análisis y optimización de portafolios con R (II)
Siguiendo con la entrada anterior sobre portafolios de inversión con R, ahora calcularé la frontera eficiente, portafolio eficiente y el portafolio tangente u óptimo con
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Análisis y optimización de portafolios con R (I)
Esta entrada será la primera que publicaré sobre análisis y optimización de portafolios con R. Comentaré sobre la conformación de un portafolio de inversión, los
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Cálculo de rentabilidades con R: Rentabilidad aritmética Vs Rentabilidad logarítmica
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Evaluando estrategias de trading (II): Drawdown y Máximo Drawdown
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Evaluando estrategias de trading (I): Profit factor o factor de beneficio
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Análisis de series temporales con R (III): Autocorrelación
Siguiendo con el tema de series temporales y el análisis de estacionariedad y raíces unitarias, en esta entrada vamos a tratar el concepto de la
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Análisis de series temporales con R (II): Estacionariedad y raíces unitarias
En esta entrada vamos a retomar el concepto de estacionariedad de una serie temporal. ¿Qué es la estacionariedad? Como mencionamos en el post anterior sobre
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R para finanzas y economía
Análisis de series temporales con R (I)
Aquí publicaré una serie de entradas para analizar series temporales con el lenguaje de programación R. Para empezar, ¿Qué son las series temporales? Las series
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