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R para finanzas y economía

Valor en Riesgo (VaR) con R

En esta entrada comentaré sobre una de las medidas más utilizadas para medir la exposición al riesgo de mercado de una determinada posición o una cartera de inversión en activos financieros: Valor en Riesgo o VaR por sus siglas en inglés (Value at Risk), medida desarrollada a principio de los años 90s por JP Morgan

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R para finanzas y economía

Análisis y optimización de portafolios con R (II)

Siguiendo con la entrada anterior sobre portafolios de inversión con R, ahora calcularé la frontera eficiente, portafolio eficiente y el portafolio tangente u óptimo con el lenguaje de programación R (R language). espcartera<-portfolioSpec() setRiskFreeRate(espcartera)<- -0.001 ##Rentabilidad Activo Libre de Riesgo setNFrontierPoints(espcartera) <- 20 Al no indicar las especificaciones de la cartera, la función portfolioSpec() toma

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R para finanzas y economía

Análisis y optimización de portafolios con R (I)

Esta entrada será la primera que publicaré sobre análisis y optimización de portafolios con R. Comentaré sobre la conformación de un portafolio de inversión, los rendimientos esperados, volatilidad, varianza, correlación, portafolio eficiente, la frontera eficiente y la cartera óptima con R, siguiendo la misma línea de un artículo publicado en los inicios de haber creado

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R para finanzas y economía

Cálculo de rentabilidades con R: Rentabilidad aritmética Vs Rentabilidad logarítmica

Parar cualquier inversionista es muy importante diferenciar y saber calcular la rentabilidad o rendimiento de una inversión u activo financiero, por lo tanto, en esta entrada comentaré sobre los rendimientos de activos financieros y como no podía ser de otra forma, realizaré los cálculos con el lenguaje de programación R (R Language). Además, en muchas

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Trading

Evaluando estrategias de trading (II): Drawdown y Máximo Drawdown

Además del profit factor, otra de las medidas más usadas por los traders para evaluar sus estrategias es el drawdown y máximo drawdown. ¿Qué es el Drawdown (DD)? Es un suceso estadístico que ocurre cuando las ganancias o beneficios netos disminuyen desde su punto más alto, o lo que es lo mismo, cuando el capital

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R para finanzas y economía

Análisis de series temporales con R (III): Autocorrelación

Siguiendo con el tema de series temporales y el análisis de estacionariedad y raíces unitarias, en esta entrada vamos a tratar el concepto de la autocorrelación, cómo calcular la función de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) en el lenguaje de  programación R así como graficar un correlograma. ¿Qué es la autocorrelación en las series

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Blockchain y cripto

Blockchain y su potencial disruptivo (III): Criptomonedas y Bitcoin

Después de hablar sobre blockchain, ahora le toca el turno a las criptomonedas y Bitcoin. Lo primero es diferenciar entre Blockchain y Bitcoin, como ya se ha expuesto en entradas anteriores la primera, es la tecnología sobre la que se construyó Bitcoin. Bitcoin es un sistema de dinero electrónico peer-to-peer y bitcoin es la unidad

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R para finanzas y economía

Análisis de series temporales con R (II): Estacionariedad y raíces unitarias

En esta entrada vamos a retomar el concepto de estacionariedad de una serie temporal. ¿Qué es la estacionariedad? Como mencionamos en el post anterior sobre series temporales, una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es en función del tiempo; y además,

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