En esta entrada comentaré sobre una de las medidas más utilizadas para medir la exposición al riesgo de mercado de una determinada posición o una cartera de inversión en activos financieros: Valor en Riesgo o VaR por sus siglas en inglés (Value at Risk), medida desarrollada a principio de los años 90s por JP Morgan
Siguiendo con la entrada anterior sobre portafolios de inversión con R, ahora calcularé la frontera eficiente, portafolio eficiente y el portafolio tangente u óptimo con el lenguaje de programación R (R language). espcartera<-portfolioSpec() setRiskFreeRate(espcartera)<- -0.001 ##Rentabilidad Activo Libre de Riesgo setNFrontierPoints(espcartera) <- 20 Al no indicar las especificaciones de la cartera, la función portfolioSpec() toma
Esta entrada será la primera que publicaré sobre análisis y optimización de portafolios con R. Comentaré sobre la conformación de un portafolio de inversión, los rendimientos esperados, volatilidad, varianza, correlación, portafolio eficiente, la frontera eficiente y la cartera óptima con R, siguiendo la misma línea de un artículo publicado en los inicios de haber creado
Parar cualquier inversionista es muy importante diferenciar y saber calcular la rentabilidad o rendimiento de una inversión u activo financiero, por lo tanto, en esta entrada comentaré sobre los rendimientos de activos financieros y como no podía ser de otra forma, realizaré los cálculos con el lenguaje de programación R (R Language). Además, en muchas
Además del profit factor, otra de las medidas más usadas por los traders para evaluar sus estrategias es el drawdown y máximo drawdown. ¿Qué es el Drawdown (DD)? Es un suceso estadístico que ocurre cuando las ganancias o beneficios netos disminuyen desde su punto más alto, o lo que es lo mismo, cuando el capital
Una de las tareas imprescindibles y que todo trader debe realizar es la de evaluar el rendimiento de sus diferentes estrategias de trading, y para ello existen varios ratios o indicadores, los cuales iremos explicando uno a uno. En la entrada de hoy hablaré sobre una de las medidas más populares, el Profit Fator (PF) o
Siguiendo con el tema de series temporales y el análisis de estacionariedad y raíces unitarias, en esta entrada vamos a tratar el concepto de la autocorrelación, cómo calcular la función de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) en el lenguaje de programación R así como graficar un correlograma. ¿Qué es la autocorrelación en las series
Después de hablar sobre blockchain, ahora le toca el turno a las criptomonedas y Bitcoin. Lo primero es diferenciar entre Blockchain y Bitcoin, como ya se ha expuesto en entradas anteriores la primera, es la tecnología sobre la que se construyó Bitcoin. Bitcoin es un sistema de dinero electrónico peer-to-peer y bitcoin es la unidad
En esta entrada vamos a retomar el concepto de estacionariedad de una serie temporal. ¿Qué es la estacionariedad? Como mencionamos en el post anterior sobre series temporales, una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es en función del tiempo; y además,
